2 дня
Интенсив «Принятие риска»
Как мы принимаем риск в трейдинге?
Реальность такова, что трейдеры постоянно нарушают риск-режим в обе стороны:
- Берут слишком много риска там, где нужно его снизить.
- Берут слишком мало риска там, где рационально взять больше.
В основе этого лежит нормальное человеческое желание максимизировать прибыль. Но к этой задаче часто подходят «в лоб», атакуя рынок на чистых эмоциях или занимая глухую оборону там, где следовало действовать агрессивнее. Итог — ненужные просадки или упущенные возможности.
«Нужно учиться не столько управлению риском (Risk management), сколько принятию риска (Risk taking).»
Принятие риска — это точка, где соединяются три элемента: необходимый капитал, открывающееся окно возможностей и внутреннее решение сделать шаг. Поэтому мастер-класс построен на стыке трёх дисциплин:
Управление капиталом
Управление вероятностями
Управление собой
Формат проведения
Live-встречи в Zoom
Интенсив проходит в формате онлайн-встреч в Zoom: живое общение, разбор материала и практика в реальном времени. Продолжительность каждой трансляции — около 2,5 часов.
Записи для участников
Если не получилось подключиться к эфиру — участникам будет доступна запись встречи после её окончания.
Программа интенсива (2 дня)
Можно записаться отдельно на любой из дней, либо на два дня сразу.
Математика и практика: Управление риском. Основы.
Часть 1. Торговые риски
Управление рисками в спекуляциях, классификация и ранжирование рисков. Математика просадок и восстановлений. Методы фиксированной пропорции, фракции, критерий Келли и оптимальное f*. Арифметический и геометрический рост. Матожидание и дисперсия результатов вашей стратегии.
Часть 2. Рыночные риски — как понять и оценить
Оценка через историческую и подразумеваемую волатильность (опционы). Коэффициент Шарпа, альфа, бета и концепция VAR (Value at Risk).
Часть 3. Риски инвестпортфеля (или портфеля стратегий)
Что не так с современной теорией портфеля? Закон Гринольда, правила аллокации капитала и концепция TPA (Total portfolio approach).
Психология и профилирование: Управление собой.
Часть 1. Биохимия и психология риска
Что побуждает нас нажать кнопку buy или sell? Гормональный коктейль (допамин, серотонин, кортизол, адреналин, тестостерон). Базовая асимметрия психики: почему мы активнее в потерях и избегаем риска в хорошие периоды? Когнитивные искажения (эвристика эффекта/доступности). Иллюзия понимания и «внутренний счёт». Почему люди «сливают» на второй фазе проп-челленджей?
Часть 2. Растём в умении принимать риск
Создание безопасной среды процесса. Сколько выделять под риск в % и деньгах? Как найти свой sweet spot — уровень риска, который держит в фокусе, но не перегружает психику?
Практические упражнения и техники
- →Drill-down (аудит эмоционального состояния) и возврат в нейтральную позицию.
- →Pre-mortem анализ сделки.
- →«Стресс-инкубатор».
- →Ведение журнала с фокусом на процесс и качество исполнения.
- →Обзор техник саморазвития для контроля эмоциональных состояний
- →И многое другое…
Стоимость участия
Один любой день
5 000 ₽
55 EUR · 64 USD
Два дня — полное участие
9 000 ₽
100 EUR · 115 USD
Абонемент: доступ ко всем интенсивам 2025–2026 гг. (включая этот)
25 000 ₽
280 EUR · 320 USD
@bernuhov